Triple Screen Trading System - Parte 1 Sondando mais como um teste de diagnóstico médico, o sistema de comércio de tela tripla foi desenvolvido pelo Dr. Alexander Elder em 1985. A alusão médica não é por acaso: o Dr. Elder trabalhou por muitos anos como psiquiatra em Nova York Antes de se envolver na negociação financeira. Desde então, ele escreveu dezenas de artigos e livros, incluindo Trading For A Living (1993). Ele também falou em várias grandes conferências. Muitos comerciantes adotam uma única tela ou indicador que eles aplicam a cada comércio. Em princípio, não há nada de errado em adotar e aderir a um único indicador para a tomada de decisões. De fato, a disciplina envolvida na manutenção do foco em uma única medida está relacionada à disciplina pessoal é, talvez, um dos principais determinantes de alcançar o sucesso como comerciante. E se o seu indicador escolhido for fundamentalmente falho. O que acontece se as condições no mercado mudarem para que sua única tela não possa mais explicar todas as eventualidades que operam fora de sua medição. O ponto é porque o mercado é muito complexo, até mesmo os indicadores mais avançados Não pode funcionar o tempo todo e sob todas as condições do mercado. Por exemplo, em uma tendência de alta do mercado. Os indicadores de acompanhamento de tendência aumentam e emitem sinais de compra, enquanto os osciladores sugerem que o mercado está sobrecompra e emite sinais de venda. Nas tendências baixas, os indicadores de tendência sugerem vender curto. Mas os osciladores tornam-se sobrevendidos e emitem sinais para comprar. Em um mercado que se move fortemente mais alto ou mais baixo, os indicadores de tendência são ideais, mas são propensos a mudanças rápidas e abruptas quando os mercados operam em intervalos. Dentro das gamas de negociação. Os osciladores são a melhor escolha, mas quando os mercados começam a seguir uma tendência, os osciladores emitem sinais prematuros. Para determinar um balanço de opinião de indicadores, alguns comerciantes tentaram medir os sinais de compra e venda emitidos por vários indicadores. Mas existe uma falha inerente a essa prática. Se o cálculo do número de indicadores de tendência seguinte for maior do que o número de osciladores usados, então o resultado será naturalmente inclinado para um resultado de tendência e vice-versa. Dr. Elder desenvolveu um sistema para combater os problemas de média simples, aproveitando as melhores técnicas de tendência e osciladores. O sistema Elders destina-se a contrariar os déficits de indicadores individuais, ao mesmo tempo em que serve para detectar a complexidade inerente aos mercados. Como um marcador de tela tripla na ciência médica, o sistema de comércio de tela tripla não aplica nenhum, nem dois, mas três testes únicos, ou telas, para cada decisão comercial, que formam uma combinação de indicadores e osciladores de tendência. O problema dos cronogramas Há, no entanto, outro problema com os indicadores de tendência popular que devem ser eliminados antes de serem usados. O mesmo indicador de tendência pode emitir sinais conflitantes quando aplicados em diferentes intervalos de tempo. Por exemplo, o mesmo indicador pode apontar para uma tendência de alta em um gráfico diário e emitir um sinal de venda e apontar para uma tendência de baixa em um gráfico semanal. O problema é ampliado ainda mais com gráficos intraday. Nestes gráficos de curto prazo, os indicadores de tendência podem flutuar entre sinais de compra e venda em uma base horária ou ainda mais frequente. Para combater este problema, é útil dividir os prazos em unidades de cinco. Ao dividir gráficos mensais em gráficos semanais, há 4,5 semanas a um mês. Passando de gráficos semanais para gráficos diários, existem exatamente cinco dias de negociação por semana. Progressando um nível mais, de gráficos diários para horários, há entre cinco a seis horas em um dia de negociação. Para comerciantes do dia. Os gráficos horários podem ser reduzidos a gráficos de 10 minutos (denominador de seis) e, finalmente, de gráficos de 10 minutos a gráficos de dois minutos (denominador de cinco). O cerne deste conceito de cinco fatores é que as decisões de negociação devem ser analisadas no contexto de pelo menos dois períodos de tempo. Se você preferir analisar suas decisões comerciais usando gráficos semanais, você também deve usar gráficos mensais. Se você fizer o dia usando gráficos de 10 minutos, primeiro você deve analisar os gráficos por hora. Uma vez que o comerciante decidiu no período de tempo para usar no sistema de tela tripla, ele ou ela rotula isso como o intervalo intermediário. O prazo a longo prazo é uma ordem de cinco mais e o prazo de curto prazo é uma ordem de magnitude mais curta. Os comerciantes que carregam seus negócios durante vários dias ou semanas usarão gráficos diários como seus intervalos intermediários. Seus cronogramas de longo prazo serão semanalmente gráficos gráficos por hora será seu prazo de curto prazo. Os comerciantes do dia que ocupam suas posições por menos de uma hora usarão um gráfico de 10 minutos como seu intervalo de tempo intermediário, um gráfico por hora como seu cronograma de longo prazo e um gráfico de dois minutos como um período de tempo curto. O sistema de negociação de tela tripla exige que o gráfico para a tendência de longo prazo seja examinado primeiro. Isso garante que o comércio segue a maré da tendência de longo prazo, enquanto permite a entrada em trocas em momentos em que o mercado se move brevemente contra a tendência. As melhores oportunidades de compra ocorrem quando um mercado crescente diminui mais brevemente, as melhores oportunidades de curto prazo são indicadas quando um mercado em queda se reúne brevemente. Quando a tendência mensal é ascendente, as quedas semanais representam oportunidades de compra. Os rallyes por hora proporcionam oportunidades a curto quando a tendência diária é descendente. Por Raul Canessa C. Introdução A metodologia Triple Screen foi desenvolvida por Alexander Elder em 1985 como uma forma de negociação discricionária. No entanto, tem havido outros especialistas que tentaram desenvolver com alguns sistemas de negociação automatizados de sucesso usando este sistema de negociação para negociar em mercados como o Forex. Este método baseia-se na seleção cuidadosa de um quadro de tempo triplo que permite ao comerciante fazer um diagnóstico confiável da tendência principal no mercado que ele está analisando, para que ele possa aproveitar ao máximo os ciclos de amplitude média e o intraday errático Movimentos com o objetivo de abrir posições no mercado de forma mais segura. Nesta técnica de negociação, a primeira tela é usada para detectar a amplitude e a direção da tendência principal. Por outro lado, a segunda tela é usada para capturar o quotwave do marketquot. quot. Finalmente, a terceira tela pode ser usada para identificar um ponto de interrupção no mercado que permita otimizar os pontos de entrada para abrir uma posição. De acordo com Elder, a relação de escala entre esses três quadros de tempo deve ser o mais próximo possível de um fator de 5 ou mais. Embora este número não tenha nada em particular, parece que é aquele que melhor se aproxima dos resultados de outros estudos clássicos de tendências feitas por Robert Rhea e Charles Dow. Assim, por exemplo, os comerciantes que trabalham com gráficos diários devem ser usados como a primeira tela um gráfico semanal para filtrar o ruído dos movimentos diários. Para a terceira tela, neste caso, é melhor trabalhar com gráficos de 1 hora cuja utilidade será aperfeiçoar o tempo ao entrar no mercado. Instrumentos de Negociação Esta técnica de negociação pode ser usada em qualquer mercado, incluindo Forex. Indicadores Os comerciantes podem definir combinações diferentes de prazos dependendo do seu estilo de negociação. No entanto, os seguidores do daytrading podem usar as próximas combinações: Combinação 1: 120 minutos, 30 minutos e 5 minutos, respectivamente. Combinação 2: 60 minutos, 10 minutos e gráficos de 1 minuto para comerciantes mais ativos. Para cada tela (gráfico), Elder geralmente usa diferentes indicadores técnicos para confirmar a tendência em cada um deles e reforçar o sinal. Esses indicadores são os seguintes: Tela 1: O MACD e seu histograma. Tela 2: Osciladores de ciclo curto, a fim de aproveitar os movimentos de contra tendência que apresentam as melhores oportunidades para abrir uma posição no mercado. Neste caso, os melhores indicadores são o oscilador estocástico. O R Williams. O Elder-Ray e o índice de força. Tela 3: Elder continua a usar os osciladores como indicadores favoritos. Entre esses indicadores, ele usa o Índice de Força alisado com uma EMA (Exponential Moving Average) de 2 períodos. Regras do sistema de negociação - Se a primeira tela apresentar uma tendência de alta e a segunda tela mostra um movimento contra essa tendência, o comerciante deve abrir uma posição longa no momento preciso em que a terceira tela mostra que o tempo é certo. Se a primeira tela apresentar uma tendência de alta e os osciladores da segunda tela indicam um mercado de sobreposição, o comerciante deve abrir uma posição longa se o oscilador da terceira tela mostrar também um mercado de sobre-venda e o preço estiver acima do máximo do dia ou o Sessão anterior. - Se a primeira tela apresentar uma tendência de baixa e a segunda tela mostra um movimento contra essa tendência, o comerciante deve abrir uma posição curta no momento exato em que a terceira tela mostra que o tempo está certo. Se a primeira tela apresentar uma tendência de baixa e os osciladores da segunda tela indicam um mercado de sobrecompra, o comerciante deve abrir uma posição curta se o oscilador da terceira tela mostrar um mercado de sobrebancos e o preço estiver abaixo do mínimo do dia ou o Sessão anterior. - Se a primeira e a segunda tela tiverem a mesma direção, ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, a melhor recomendação é que o comerciante deve aguardar uma melhor oportunidade de entrar no mercado. Uma vez que entramos no mercado, colocamos paradas de proteção de acordo com as seguintes regras: Se abrimos uma posição longa, a perda de parada deve ser colocada em algum lugar abaixo do mínimo do dia ou abaixo da barra mínima (ou vela) do dia anterior , O que for mais baixo. Se abrimos uma posição curta, a perda de parada deve ser colocada em algum lugar acima do máximo do dia ou acima da barra alta (ou vela) do dia anterior, o que for mais alto. Se o comércio está se desenvolvendo a nosso favor, podemos mover o stop loss para quebrar. Neste caso, a regra afirma que nós protegemos 50 dos pips ganhos. Os comerciantes que negociam a longo prazo, devem permanecer no mercado até que a tendência da primeira mudança de tela ou a perda de parada seja executada. O comerciante nunca deve voltar a parar a crença de que o mercado está tendo apenas uma correção, você deve sempre proteger os lucros. No caso dos comerciantes que comercializam no curto prazo, eles podem usar os osciladores das telas 2 e 3 para entrar e sair do mercado. Por exemplo, se a primeira tela mostra uma tendência de descida clara e o oscilador da segunda tela estiver na área de sobrevenda, o comerciante deve abrir uma posição longa que deve ser fechada quando o oscilador atingir a zona de sobrecompra. Notas adicionais sobre este sistema de negociação Esta técnica de negociação de Alexander Elder é uma abordagem interessante porque leva em consideração os diferentes movimentos e tendências do mercado apresentados em diferentes prazos. Geralmente, a maioria dos comerciantes usa apenas uma tela e um ou dois indicadores para negociar no mercado. O problema é que um único gráfico e indicador não pode cobrir todas as eventualidades que possam ter o mercado. Mesmo os indicadores mais avançados são incapazes de funcionar o tempo todo porque o mercado é muito complexo. A vantagem do sistema de comércio Elder é que o mercado não sofre nenhum, nem dois, mas três testes únicos, ou telas, para cada decisão comercial. Esses testes são formados por uma combinação de indicadores de tendência e osciladores. O sistema é projetado de forma a neutralizar as falhas de indicadores individuais e, ao mesmo tempo, serve para detectar a complexidade inerente ao mercado. Exemplo de aplicação da técnica da tela tripla Neste caso, assumimos que nós negociamos com base em gráficos de 1 dia para que as configurações das três telas sejam as seguintes: Primeira tela Esta é a tela 1 em que usamos um gráfico semanal e Um histograma MACD que é usado para detectar a amplitude e direção da tendência. Neste caso, esta tendência parece estar em uma tendência de baixa, mas, aparentemente, está perto de um suporte importante que poderia transformar a tendência pelo menos momentaneamente. Segunda tela Esta é a tela 2 em que usamos um gráfico diário que serve para pegar o quotwave do marketquot. Neste caso, usamos osciladores de ciclo curto que permitem aproveitar os movimentos de contra-tendência. Neste gráfico, usamos um oscilador estocástico, o R Williams eo Índice de Força que, aparentemente, mostram uma possível mudança na tendência que poderia ser simplesmente uma correção da tendência maior. Este sinal é mostrado especialmente pelo estocástico. Terceira tela Finalmente, a terceira tela é um gráfico de 1 hora que usa como indicador principal o Índice de Força para pegar o quottip do wavequot. Nesse caso, esse indicador é alisado com uma EMA de 2 períodos. Este gráfico é usado pelo comerciante para decidir em que ponto ele entrará no mercado e onde ele irá consertar o stop loss e tomar pontos de lucro da posição. Como mostra o gráfico, o mercado não tem uma tendência claramente definida e está aguardando o momento apropriado para produzir uma fuga em qualquer direção, embora, aparentemente, ele tente entrar em uma tendência ascendente como mostrado na segunda tela, que está apresentando alguns Sinais de uma mudança na tendência predominante. No entanto, como o Índice de Força é praticamente zero, o comerciante deve aguardar que o mercado faça a ruptura final antes de abrir uma posição. 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Negociar na direção da maré do mercado geralmente é a melhor estratégia. As ondas oferecem oportunidades para entrar ou sair de negócios, e ondulações geralmente devem ser ignoradas. Embora o ambiente comercial tenha se tornado mais complicado, uma vez que esses conceitos simplificados foram articulados na primeira metade do século XX, sua base fundamental continua a ser verdadeira. Os comerciantes podem continuar a negociar com base em marés, ondas e ondulações, mas os prazos a que se aplicam essas ilustrações devem ser refinados. Sob o sistema de negociação de tela tripla, o intervalo de tempo que o comerciante deseja segmentar é rotulado como o intervalo intermediário. O prazo a longo prazo é uma ordem de magnitude mais longa, enquanto o prazo de curto prazo do comerciante é uma ordem de magnitude mais curta. Se a sua zona de conforto, ou o seu período de tempo intermediário, solicita a manutenção de uma posição por vários dias ou semanas, então você se preocupará com os gráficos diários. Seu prazo de longo prazo será uma ordem de magnitude mais longa, e você empregará os gráficos semanais para começar sua análise. Seu prazo de curto prazo será definido pelas tabelas horárias. Se você é um comerciante do dia que ocupa um cargo por uma questão de minutos ou horas, você pode empregar os mesmos princípios. O intervalo de tempo intermediário pode ser um gráfico de dez minutos, um gráfico horário corresponde ao período de tempo longo e um gráfico de dois minutos é o período de tempo curto. Primeira Tela do Sistema de Negociação de Tela Tripla: Market Tide O sistema de negociação de tela tripla identifica o gráfico de longo prazo, ou a maré do mercado, como base para tomar decisões comerciais. Os comerciantes devem começar analisando seu gráfico de longo prazo, que é uma ordem de grandeza maior do que o prazo que o comerciante planeja negociar. Se você normalmente começar analisando os gráficos diários, tente adaptar seu pensamento a um período de tempo ampliado por cinco, e embarque em sua análise comercial, examinando os gráficos semanais. Usando indicadores de tendência, você pode identificar tendências de longo prazo. A tendência de longo prazo (maré do mercado) é indicada pela inclinação do histograma de divergência de convergência média móvel semanal (MACD), ou a relação entre as duas últimas barras no gráfico. Quando a inclinação do histograma do MACD está subindo, os touros estão no controle e a melhor decisão comercial é entrar em uma posição longa. Quando a inclinação está baixa, os ursos estão no controle e você deve estar pensando em curto-circuito. Qualquer indicador de tendência que o trader prefere pode realisticamente ser usado como a primeira tela do sistema de comércio de tela tripla. Os comerciantes usaram frequentemente o sistema direcional como a primeira tela ou mesmo um indicador menos complexo, como a inclinação de uma média móvel exponencial de 13 semanas, pode ser empregada. Independentemente do indicador de tendência que você opte por começar, os princípios são os mesmos: assegure-se de analisar a tendência usando os gráficos semanais primeiro e, em seguida, procurar carrapatos nos gráficos diários que se movem na mesma direção que a tendência semanal . De importância crucial em empregar a maré do mercado é desenvolver a sua capacidade de identificar a mudança de uma tendência. Um único uptick ou um downtick do gráfico (como no exemplo acima, um único uptick ou um downtick do histograma semanal MACD) seria seu meio de identificar uma mudança de tendência de longo prazo. Quando o indicador virar abaixo da linha central, os melhores sinais de compra da maré do mercado são dados. Quando o indicador virar de cima da linha central, os sinais de melhor venda são emitidos. O modelo de época para ilustrar preços de mercado segue um conceito desenvolvido por Martin Pring. O modelo de Prings surge de um momento em que a atividade econômica foi baseada na agricultura: as sementes foram semeadas na primavera, a safra ocorreu no verão e a queda foi usada para se preparar para o período frio no inverno. No modelo da Prings, os comerciantes usam esses paralelos, preparando-se para comprar na primavera, vendem no verão, estoques curtos no outono e cobrem posições curtas no inverno. O modelo Prings é aplicável no uso de indicadores técnicos. As estações indicadoras permitem que você determine exatamente onde você está no ciclo do mercado e compre quando os preços são baixos e baixos quando eles vão mais alto. A estação exata para qualquer indicador é definida pela sua inclinação e sua posição acima ou abaixo da linha central. Quando o histograma MACD sobe de baixo da linha central, é primavera. Quando ele sobe acima de sua linha central, é verão. Quando cai do alto da linha central, é o outono. Quando cai abaixo da linha central, é inverno. A primavera é a temporada de negociação longa, e a queda é a melhor temporada para venda curta. Se você prefere ilustrar sua primeira tela do sistema de negociação triplo usando a metáfora do oceano ou a analogia da mudança das estações, os princípios subjacentes permanecerão os mesmos. Para saber mais sobre a segunda tela no sistema de tela tripla, leia Triple Screen Trading System - Parte 3. Para uma introdução a este sistema, volte para Triple Screen Trading System - Parte 1.
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